「義理の姪」ということは旦那さんまたは奥さんの姪っ子ということですよね。
なので my wife's niece（妻の姪）や my husband's niece（夫の姪）のように言います。
ちなみに姪は英語で niece です。
例：
My wife's niece lives in Portland, Maine.
「義理の姪（妻の姪）はメイン州のポートランドに住んでいる。」
もう一つの言い方は、my niece on my husband's side（夫側の姪）です。妻側だと my niece on my wife's side ですね。
例：
My niece on my husband's side is a nurse in Washington D.C.
「義理の姪（夫側の姪）はワシントンDCで看護師をしている。」
ご参考まで！
カナダ 
