「メール履歴」は message history で言うことができます。
「重要なメールがどこに行ったかわからなくてメール履歴を確認した」というのは I don't know where an important message went, and I checked for it in my message history と表現できます。
参考になれば幸いです。
簡単な言い方は、「古いメール」の直訳、old emails です。
例：
I went through my old emails for the one from Jenny.
ジェニーからのメールを探すために、メール履歴を調査した。
他の言い方は、
email archive や mail history です。
archive は 「アーカイブ」と言う意味で、語源は「公文書の保管所」のarchiveです。
しかし、このemail archiveのニュアンスは、「メールを読んだ後、特別に分類して、保管したメール」です。
ちなみに、mail historyも、「メール履歴」の直訳なので意味的には一番近いかもしれないですが、「自分と他人のメール交換」や「送信履歴」を意味していて、あまり定義がはっきりしていない表現です。
よく使うのは、「どのフォルダーをチェックした」の言い方です。すなわち、Inbox, sent folder, SPAM folder (迷惑メールフォルダー）など。
例：
I checked my inbox every hour but the email never came.
受信フォルダーを１時間ごとチェックしたが待っていたメールは決して届いてなかった。
He looked through his ‘Sent’ folder for the invoice he sent.
彼が送信フォルダーを目を通して、送った請求書を探していた。
ご参考になさってください。
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