Please finish what you've started=やり始めた事をやり通しなさい
It's important to finish what you've started=やり始めた事を遣り通す事は大事だ
子供相手にはこれくらい簡単な表現がベストかもしれませんが、大人相手に使う場合は「persevere」と言う便利な言葉があります。意味としては「努力してやり続ける」です。例:
That was one of the most stressful projects ever, but everyone on the team persevered and led to its success=あれは今までで一番精神的に疲れるプロジェクトだったけど、チームの皆が辛抱強く努力し続けた故にいい結果が出た。
You should finish what you've started.
→一度始めたことは終わらせるべきというニュアンスです。
”what”はここでは何ではなくて関係代名詞的なな用法で「〜なこと」という意味です!
You need to complete what you started.
→"need to"〜する必要がある "complete"は「完結させる・完了させる」という意味です!
Once you start something, you should finish it.
→一度何かを始めたら、あなたはそれを終わらせるべきよ。”once+文章"は「一度〜したら」の意味になります!