最初の言い方は、I never even thought は、そんなこと考えたことなかったと言う意味として使われていました。
最初の言い方では、never は、なかったと言う意味として使われています。even thought は、そんなこと考えると言う意味として使われていました。
二つ目の言い方は、I have never thought は、私はそんなこと考えたことなかったと言う意味として使われています。
二つ目の言い方では、never thought は、考えたことなかったと言う意味として使われていました。
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「そんなこと考えたことなかった。」は、
"I have never thought about it before." （現在完了形） / "I never thought about it." （過去形）と両方の時制を使うことが出来ます。
過去形は基本的に過去のある一点を表すので、"I never thought about it." は、そのことについて考えた時のことを表しています。（例えばそのことについて考えたのがたった今でも過去形で表すことが出来ます。）
現在完了形は現在をふまえたニュアンスを持つので、"I have never thought about it before." これまでそのことについて考えたことが一度もなかったということを表しています。
ご参考になれば幸いです。
・I've never thought about that.
「（今の今まで）そんなこと考えたことなかった」
「生まれてからこれまでの人生で、たった今その指摘を受ける瞬間までずっと、そんなこと考えたことなかった」という、今に繋がる時間の長さを強調するニュアンスになります。じっくり驚きを噛み締めているような響きです。
・I never thought of that.
「（その発想は）考えたことなかった！ / 思いつきもしなかった！」
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