ご質問ありがとうございます。
・Do you know where he lives?
=「あなたは彼がどこに住んでいるのか知っていますか。」
(例文)Do you know where he lives?// Yes, he lives in that apartment.
(訳)あなたは彼がどこに住んでいるのか知っていますか。//はい。彼はそのアパートに住んでいます。
・Where does he live?
=「彼はどこに住んでいますか。」
(例文)Where does he live?// Sorry, I have no idea.
(訳)彼はどこに住んでいますか。//すみません。(全く)わかりません。
お役に立てれば嬉しいです。
Coco