to be rude, to say or do something rude
失礼に当たる
I don't know what is rude
何が失礼に当たるかわからない
は自然な言い方で、I don't know if something is rudeやI don't know if something is rude to sayも使えますね。ですが、何を聞いたら失礼に当たるか分かりませんと言いたかったら、I don't know what is rude to askは一番自然な言い方だと思います。
例えば、
I don't understand religion well, so I don't know what is rude to ask. If I say something that's offensive, I apologize.
宗教のことをよく理解しておらず,何を聞いたら失礼に当たるか分かりません.もし失礼なことを言ってしまったら申し訳ございません
宗教のことについて失礼に当たることについてoffensiveと言う言葉をよく使いますね。rudeは一般的に失礼なことについて言います(例えば横入りとか)。offensiveは宗教、差別、政治などの問題について言いますね。
ご参考になれば幸いです。