What!
えー！
Oh myもよく使いますね。
「困る」は英語で色々な訳語がありますね。この場合は、
That's a big problem
それは困ったな(大した問題だ)
や
That's not good (よくない、希望じゃない）
のどちらを使っていいです。
→えー！それは困ったな
＝What! That's not good
=Oh my. That's a big problem
になります
ご参考になれば幸いです。
・That’s a bit of an issue.
「それはちょっと問題ですね」
bit of があると柔らかいです。でも “issue（問題）” はちゃんと伝わります。
・Oh, that’s unfortunate.
「それは残念ですね／困りましたね」
unfortunate は丁寧でビジネス向きです。「責めてないけど困った」という空気にできます。
アメリカ合衆国 
