今までにピラティスのレッスンを受けたことがあるかと経験を聞いているので、現在完了形を使って、次のように言うと良いでしょう。
ーHave you ever had a Pilates lesson before?
「ピラティスのレッスンを受けたことがありますか?」
to have a Pilates lesson で「ピラティスのレッスンを受ける」
ーHave you ever taken a Pilates class?
「ピラティスのクラスを受けたことがありますか?」
to take a Pilates class で「ピラティスのクラスを受ける」
ご参考まで!