あの建物の方に向かって歩いていこうって英語でなんて言うの？

この場合、次のような言い方ができますよ。

ーLet's walk towards that building!
「あの建物に向かって歩こう」
to walk towards ... で「…に向かって歩く」と言えます。

ーLet's walk in the direction of that building!
「あの建物の方向に歩こう」
to walk in the direction of ... で「…の方向に歩く」と言えます。

ご参考まで！