この場合、お友達に次のように言うことができますよ。
ーI feel bad you are always so concerned about me.
「私にいつも気を遣ってくれて申し訳ない」
ーThank you for always thinking about me.
「いつも私に気を遣ってくれてありがとう」
このように concern about や think about を使って「気を遣う」ことを表現できます。
ご参考まで!
I feel bad for making you worried, but at the same time thanks for looking out.
ご質問ありがとうございます。
まず、「いつも[気にかけて](https://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/126028/)くれてありがとう」は英語で「Thank you for always looking out for me.」と言います。
そして、「気を遣わせて申し訳ない」の場合、「I feel bad for making you worried, but at the same time thanks for looking out.」になります。
ご参考になれば幸いです。