szégyen a futás de hasznos というのが、ハンガリー語だそうです。
ハンガリー語の文法はちょっと英語と違うのですが、とりあえずグーグル翻訳してみると
Shame on the run but useful
（逃げ出すのは恥だが役に立つ）となりました。
ハンガリーの諺を紹介している英語サイトでは
Running away is a shame, but useful
としていました。
ちなみに意味として「自分が戦う場所を選べ」とされているのは、英語だともっと単純に
Choose your battles wisely（戦いは賢く選べ）という格言になります。
こなれた日本語にするなら
「勝ち目のない戦はするな」
ということでしょうが、戦いは賢く選べの方が含蓄がある気がしますね。
日本 
