The steam is coming from the hotspring and that is why it's foggy.
温泉はhotspringですが「湧き出ている泉」が本来の意味合いです。 温泉施設は spa と呼ばれています。 今回の場合は、恐らく源泉から湯気（steam）が出ているので、サウナかどこかが曇ってる（foggy=霧状態）ということを表現したいのかな、と思いました。
The steam is coming out of the volcano（火山から湯気が出ている）という風にも使えますよ。 come out を使う場合は of か from を前置詞に、come だけの場合は from を前置詞に使ってください。
お役に立てば幸いです☆
その「温泉から湯気が出ている」が英語で「Steam is rising from the hot spring」か「Steam is rising from the onsen」と言います。
温泉 ー Onsen / hot spring / bath
から ー from
湯気 ー steam
が出ている ー is rising
そう言うと、湯気で曇っているといったニュアンスがあります。
参考になれば嬉しいです。
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