即興で一発ギャグって英語でなんて言うの？

「one-liner」は短いギャグです。「一つのセリフ」「一つの文章」という意味です。
「impromptu」はラテン語から来た「即興」の英訳です。

quick one-liner/ quick jokes / funny one-liner
などが使えるかもしれません。
日本の一発ギャグとは少し違うのかもしれませんが、面白いジョークやしゃれなどを表します。アメリカでもパーティなどで面白い話やジョークを誰かがして盛り上がるという場面がよくありますが、日本のギャグというとアクションがついていたりしますよね。
その場合はもしかしたら
Do something funnyの方が
Say something funnyよりも近いでしょう。
他に使えそうなのは
quick comedy routine / quick skitかと思います。

Improvise=「（曲や、スピーチを）即興でする」
a gag＝「一つ（一発）のギャグ」
Improvise a gag＝「即興でギャグを言う」
I want to be able to improvise a gag at a drinking party.
「宴会で、即興で一発ギャグができるようになりたい」

Crack a joke＝「ジョークを飛ばす」
Impromptu～＝「即興の～」
an impromptu joke=「一つの（一発）の即興ジョーク」
crack up＝「爆笑する」

I cracked an impromptu joke, and everyone cracked up.
「私が即興で一発ジョークをやったら、全員が爆笑した」

ご参考まで