この場合、「確認する」= check it out(日本でもチェケラッって聞くことありますね)を使うと、「見てみるね」という意味になります。また先に go をつけることによって、実際に言われた場所に行ってみるという意思が伝わりますよ。
また go の後はすぐ別の動詞を並べてOKです。
例 Go get the ball! (犬に向かって)ボールを取ってこい!
Can you go find who's there? 誰がいるか見てきてくれない?
「見てみる」は他にも、have a lookという言い方もできます。特に目的語はなくても、I'll have a look. で通じます。
参考になれば嬉しいです!
Thank you, I will go there.
ありがとうございます。そこに行ってみます。
Thank you, I will go that way.
ありがとうございます。そっちの方向に行ってみます。
上記のように英語で表現することもできます。
シンプルな言い方ですが、使いやすいと思います。
ぜひ使ってみてください。