Should I have said, "It's nothing" rather than "Never mind"?
「〜と言うべきだった」は I should have said 〜 を使います
(これを疑問文にするので、Should I have said 〜 となります。)
「○○より□□」ですが、今回は形容詞などの比較級は使わないので、
A rather than B(BよりもむしろA)
の形を使って、A=It's nothing,B=Never mind を入れれば出来上がりです。