タイトルの"最初に(次に)~に取り掛かりたい”に対応する表現でしたら
I want to do 〜 first.
【訳】最初に〜をやりたい。
I want to do 〜 next.
【訳】次に〜をやりたい。
最初の場合はI want to start from 〜. (〜から始めたい)ということもできます。
しかし、状況によって言い方は様々になります。
「Aより先にBがやりたいと考えた」でしたら I thought I wanted to do B before Aです。
おっしゃっている例で言うと、
I thought I should start from exercise 2 than 1.
【訳】私はexecise1よりも2を先にやるべきだと私は考えた。
I decided to skip exercise 1 and start from 2.
【訳】私はexecise1を飛ばして2から始めようと決めた。
などの言い方もいいかもしれません。参考になれば。