foreign (外国の)は、必ずしも丁寧ではありませんが、non-Japanese(日本人ではない)という言い方でも可能です。
むしろ、具体的に、
my American friend や、my Russian friend, あるいは、my friend in China, などと、とした方が、いいと思います。
他には a friend from ... で「〜からの友達」と言うこともできます。
a friend in 〜/ a friend from 〜:〜に[住んでいる](https://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/61688/)友人、〜[出身](https://eikaiwa.dmm.com/uknow/questions/55835/)の友人
→具体的なイメージができてわかりやすいですね。
a foreign friend:外国の友人
→一言で言いたい時は”foreign”を使えます。