I don't have any siblings と I'm an only child と言うのと
特に印象は変わらないと思います。
ただどちらもラッキーだねと返って来るのが多いかもしれません
(兄弟の仲が悪いほど)。
あまり可哀そうとは思われないです。
自分も一人っ子ですが兄弟がいる楽しさを経験できないのは
少し寂しい気がしたりもします。
I feel lonely because I don't have any brothers nor sisters.
I feel lonely because I'm the only child in the family.
些細な差なのですが
『兄弟が居なくて寂しい』と伝えたいのか
『一人っ子だから寂しい』と伝えたいのかによって
表現方法を選べば良いと思いますよ。
"I don't have any siblings"や"I'm an only child"のみではなく、
文章全体によって印象は大分変わって来ると思いますよ。
また、同じ文章であっても
・表情
・声音
・体の動き
によって、全然違った印象になりますので
英語を話す時は
表情や声音や体の動き全てを
フルに使って表現してみてくださいね。