in the worldの直訳は「世界で」となりますが、これは日本語の「一体」と同じニュアンスで使われる英語表現です。強調する感じが出ます。
他にもwhyと組み合わせる事もできるので下記の例文を参考にしてください。
Why in the world would you want to do that?
（一体なんでそんな事がしたいの？）
1と２は同じ意味で、「俺、何言ってんだ？」というニュアンスになります。
say と talk about を使って言えます。
1) What am I saying?
2) What am I talking about?
3は、「俺、なんであんなこと言ったんだ？」という意味になります。
3) Why did I say that?
ご参考になれば幸いです！
アメリカ合衆国 
日本 
