彼はヒーローのつもりなんだよ！って英語でなんて言うの？

一つ目の訳は、「自分がヒーローだと思い込んでる」というような意味で、二つ目は「ヒーローのふりをしている」です。 Pretend to be ~ → ～のふりをする。 話し手の気持ちとして、可愛がっている言い方、あきれている言い方に違いはあるか、という質問がありましたが、この場合は言葉の違いよりも話すときのイントネーションや表情でそういうのが伝わってくると思います。