失礼でしょ！なんてこと言うの！！って英語でなんて言うの？

ご質問ありがとうございます。

このような場合の「失礼」は、"It's not nice"で同じようなニュアンスを表現出来ますよ！

「なんてこと言うの？！」は、英語では、「なんでそんなこと言うの？」と言います。
そしてその文章が、"Why do(did) you say that"となります。

ご参考になれば幸いです。

おっしゃられている日本文は、文脈によっては、以下のようにも表現できると思いました(^_^)
You're so rude. You shouldn't say that.
「あなたはすごく失礼だ。そんなことを言うべきではない」

以上です。
少しでも参考になれば幸いです(^_^)