Andrewさんが紹介したように、"we walked around in circles"は迷っている時によく使います。
また、似たような表現ですと、"we walked around in a circle"という表現もありますが、迷っていて最初にいた所に回って戻ってきてしまった時に使います。最初の"we walked around in circles"は複数形にすることでずっと迷っていて歩き回っていることです。
移動手段によって、動詞を変えることにはなりますが最も伝わりやすく簡潔なのは例一つ目の表現ですね。"circle"とは「円」のことで、文としては「円状に歩き回った」、つまり「ぐるぐる回った」という意です。迷った結果ぐるぐる回ってしまったというニュアンスもきっちり含まれています。
なお、動詞を工夫すれば直接の動作以外にも当てはめることが出来る表現です。例えば、"think"を使えば、
"I thought in circles."
→「考えが堂々巡りした。」
という具合です。
また、例二つ目も近い意味を持つ表現なので出来れば覚えてみましょう。例一つ目と違い、意図的にぐるぐる回っている可能性がある表現であることには注意したほうがいいですが。
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