You lost me.は使えますか?
相手に失礼な表現でなければ使いたいのですが。
こんにちは。質問ありがとうございます。
I understandは「理解できた」や「理解している」という意味なので、do not (don’t)を入れることでそれを否定文にし、「分かりません」になります。
ユーザーさんの言う通り、you lost meでもいいです。これはもっとカジュアルな表現ですが、結構良く使います。失礼な表現ではないです。「ついていけなかった」という感じの意味とニュアンスです。
またの質問をお待ちしております。