I spent all dayは、「一日中過ごした」という意味です。spentは動詞spend（過ごす）の過去形です。
all day以下に、「どのように過ごしたか」が説明されています。
snuggleは、「心地よく横たわる、心地よく体を丸める」の意味なので、snuggled in my futonで「ふとんの中で心地よく体を丸めて」となります。「ぬくぬくする」のニュアンスにかなり近い表現と言えると思います。
burrowの本来の意味は、「（動物などが）穴を掘る、隠れる」ですが、ここでは、burrowed in my futon「ふとんにもぐって」のように比ゆ的に使っています。
wrapは「包む」の意味なので、wrapped in my futonで「ふとんにくるまって」のような意味を表すことができます。さらに、「暖かいふとん」と言いたければ、warm futonなどと言えます。
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