「盗難にご注意ください」というのはこのようになります：
Beware of theft.
theftは「盗難」です。
beware of～ は「～にご注意」という意味です。
海外のジムでは、英語でBeware of theft.があまり書かれていないと思います。
Lock(Keep) all valuables in lockers.(貴重品をロッカーに入れてください)というふうにサインで書かれるのが多いです。
確かに直訳だと「Beware of theft.」なのですが、
そもそも日本ですと、
自分がまさか盗難に合うだなんて事は想像もしたことがない方が多いので、
わざわざ明記してあるのだと思います。
海外ですと、荷物から目を離したら盗られるのが当たり前ですので、
（常に気を付けていなくてはならないのは常識なので）
わざわざ盗難に注意……と言う内容だけの文言は、書かない事が多いです。
似たようなニュアンスだと、
Please keep your luggage and personal belongings in sight at all times.
（旅行）鞄や身の回りの物から目を離さないようお願い致します。
この様な文言は、良く見聞きしますね。
アメリカ合衆国 
日本 
