鬱だわ～って英語でなんて言うの？

日本語の文章は感情的ですから、「so」という感情的な「とても」という言い方と訳します。

Depressedは落ち込んでいる、または鬱病という意味です。
Down の方は落ち込んでいるという意味だけですから、「depressed」より強くないです。

僕は「I’m so down」と思いときはかなり多いですが、実際に「I’m so depressed」のときは少ないです。

(be) depressed も feel down も「落ち込んでいる、気がめいっている」という意味です。

so は意味を強めるためにつけましたが、なくても大丈夫です。