やりたいことやらなきゃ損って英語でなんて言うの？

「人生でやりたいことをやらなかったら残念だ」という言い方でよいと思います。「shame」は直訳すると「恥」ですが、ここでは「遺憾」「（何とも）残念」という意味です。定型表現でも「It's a shame」とよく言うので、うまく伝わると思います。お役に立てれば幸いです。

「損する」→「To lose out」

「I'll lose out if I don't what I want while I still can.」というのは、
「私はやりたいことをやれるうちにやらなきゃ損するよ」という表現です。

「We only have one life, so we'll lose out if we don't do what we want while we still can.」は、単純に

「人生一度なんだから、やりたいことやらなきゃ損だよ」という意味です。

おっしゃられている内容は、一番シンプルには、以下のようにも表現できると思いました(^_^)
You should do what you want.
「やりたいことをやるべきだ」

英語には、日本語の「損、得」ほど便利に使える万能な表現がないので、日本語なら「損、得」という言葉を使う場合でも、英語なら使わないということは多々あります。
この場合も別になくても良いと思います(^_^)

以上です。
少しでも参考になれば幸いです(^_^)