I will go catch Pokemon .
「ポケモンを捕まえに行く。」であっています。
この場合、I will go and catch Pokemon. のandが省略されているんです。
それを取ってこい！の
Go get it! も、 go and get it の and が省略されたものになります。
このように andを省略する表現は、ほかにcomeがあります。
Come see me.
「私に会いに来て」Come and see me.
もしくはこの回答の文だと、
I will go to catch Pokemon.
「ポケモンを捕まえに行く。」とも言えます。
この場合はto ～は不定詞で「～するために」と言う副詞的な使い方です。
go ～ingもありますが、その場合は、
go shopping, skiing, fishing,camping など、
買い物のほか、スポーツなどの動詞に限定されます。
ご参考になれば幸いです。
I'm going to go catch Pokemon.
→ポケモンを捕まえに行きます。
will のところに be going to を使いました。
「ポケモンを捕まえに行きます」と相手に予定を伝える場合には、
be going to の方が自然に聞こえると思います。
will と be going to はどちらも未来を表す時に使いますが、
イギリスでもアメリカでも、will よりも be going to が使われることが多い気がします。
例）
Why don't you guys get in the car? I'm going to go catch Pokemon.
→みんな俺の車乗らない？これからポケモン捕まえに行くんだ。
〔New Haven Register-Aug 10, 2016 より〕
go catch の部分については、永沢さんの回答を参考にしてください。
ありがとうございました。
日本 
