What things do you really need to have at Christmas?
例文１「〇〇はクリスマスになくてはならないものです。」
must-have で「なくてはならないもの」
〇〇 is a necessity at Christmas.
ということもできます。
例文２「クリスマスに本当に必要なものは何？」
または、
What is a necessity for you at Christmas?
「あなたにとってクリスマスになくてはならないものは何？」
と言うこともできます。
ご参考になれば幸いです！
What is the most important thing for you at Christmas?
あなたにとってクリスマスに最も重要なものは何？
挙げていただいた文は for → on で状況次第で使えます。
What I don’t wanna miss on Christmas
クリスマスに私がやり逃したくないと思っているもの
リストの見出しなどでありそうです。この場合にあまり一般的に使うものでないのは確かです。 don't want to miss は以下のような場合に使えます。
I don't want to miss strawberries on my cake!
ケーキにイチゴをのせないなんて嫌だよ！（イチゴは必須）
I don't want to miss the party next week!
来週のパーティは絶対逃したくない！（絶対行く）
直訳から離れますが、以下のような表現も参考までにどうぞ。
What is your Christmas tradition?
あなたのクリスマスの習慣は何？（あなたがクリスマスにやることは何？）
同じ国でも宗教や家庭によって、クリスマスの過ごし方は様々です。〇〇を食べる、どこかのライトアップを見に行く、ゲームをする、教会に行く、クリスマス定番の映画を見る…などなど。
例えば私の夫の家では、クリスマスの朝にお母様がエッグベネディクトを作って一家でブランチをするのが常だそうで、クリスマスといえば、それを食べないと始まらないのだそうです。
日本 
