I am always thinking about how I can get closer to my goal
I am always thinking about what I should do to get closer to my goal
"Thinking over"は「じっくり考える」や「思い巡らす」などの意味を持っています。「いつも考える」という意味でしたら"always thinking about"と言う風に表現した方がいいと思います。
また、「近づく」という言葉は"get closer to"と言います。そして「目標」は"goal"の方を使った方がいいと思います。"purpose"だと人生の目標という風に重く感じます。
また、"should"は「した方がいい」という意味なので「目標に近づけるのにどうした方がいい」という意味です。「どうすれば」と言いたいなら"how I should"でなく"how I can"という風に、「どうすればできる」という意味で"can"を使った方がいいと思います。
また"what I should do to get closer to my goal"とも言えます。「目標に近づけるために何をした方がいいのか」という意味です。