あら、嬉しいって英語でなんて言うの？

What a pleasant surprise!＝何て素敵なサプライズ！

Pleasant＝素敵、愉快、感じのよい
Surprise＝驚き

「素敵な驚き」と訳したらどことなく古くさいので敢えて横文字のままのサプライズにしておきました。思いもしないいい便りが来た時などに使うフレーズです。

Wow, I wasn't expecting that!＝あら、まさかの展開ね！

Expect＝期待

このフレーズは良い意味でも悪い意味での場合でも「期待外れ」を意味します。例えば：仕事からくたくたに疲れて帰宅したらいつもはズボラな彼女が手料理を作って待っている場合に使う事も出来れば、その次の瞬間にフラれた場合にも使えます。

That's so nice of you!＝（そんな事言うなんて、）優しいのね！

そんな事思うなんて
そんな事するなんて

の場合でも同じフレーズを使います。例：

① A: I don't think you're told enough how beautiful your smile is
（君の笑顔がどんだけ素敵か、君は言われ足りないと思う）

B: That's so nice of you!
（（そんな事言うなんて）なんて優しいの！）

②A: There was a tiny kitten crying in the rain outside my apartment so I took it in
（私のアパートの外で雨の中小さな子猫が泣いてたから保護したよ）

B: That's so nice of you!
（（そんな事するなんて）なんて素敵なの！）

褒められたらThank you. で返すことが多いです。

It's nice of you to say that. は褒めてくれた相手を褒め返してる感じです。訳すと「わたしを褒めてくれたあなたは素敵です」になりますが、「褒めてくれてありがとう」というニュアンスですね。