こんにちは!
「感嘆文」は exclamatory sentence と言います。英語の文は(日本語はどうかわかりません笑)4つの種類があります。declarative(平叙文)、imperative(命令文)、interrogative(疑問文)、そして exclamatory(感嘆文)です。
ykさんの例文では、such が入っていたから That's such a great movie. を提案してくれたのだと思います。what と such はどちらも同じく「なんて〜なんだ」の意味で、それぞれ違う使い方があり、一緒には使われません。
what は What a 〜 のように文頭に来ます。How 〜 も同じですね。
例:What a nice guy! 彼はなんて優しい男なんだ!
対して such は文の途中にくることが多いです。
例:He is such a nice guy. 彼はなんて優しい男なんだ
なので「なんて良い映画なんだ!」は以下のように表現できます。
such を使う場合: That's such a great movie.
what を使う場合: What a great movie!
That's such a great movie もびっくりマークをつければ exclamatory sentence にはなります。基本びっくりマークがつけば exclamatory sentence だと思ってます。参考になれば幸いです。