Don't look at me like that! 「そんな目で見ないで!」がこのような状況でよく使われるフレーズだと思います。Stop looking at me like that!「そうやって私を見るのはやめて!」もよく使われます。「冷たい目」の部分を入れているのはあまり聞いたことがないので、今回は抜かしました。
I'm embarrassed. (私)恥ずかしいよ〜!
It's embarassing! (これは)恥ずかしいよ〜!
自分が恥ずかしいのか、ある物事(今回のケースでは踊ること)が恥ずかしいのかの違いです。大体どちらでも使われると思います。