I think this is a great opportunity for me to improve my skills.
英語の場合、主語がはっきりしなければならないので、様々な言い方が考えられます。
誰かに言い聞かせたいなら、
I think this is your chance to get better.
【訳】これはあなたがより良く(上手く)なるチャンスだと思うよ。
自分の場合は、
I think this is a great opportunity for me to improve my skills.
【訳】これは私にとって自分の能力を高めるとても良い機会だと思う。
などの言い方があります。双方とも your ⇄ my、for me ⇄ for you に言い換えれば、それぞれ逆のパターンで使えます。
あくまで一例ですので、状況に合わせて使ってみてください。